*English job description follows*

Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial par la taille de son bilan (The Banker, juillet 2022). 8 600 collaborateurs répartis dans plus de 30 pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, accompagnent les clients de la banque en répondant à leurs besoins financiers dans le monde entier. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grands comptes et institutionnels une gamme de produits et de services dans les domaines des marchés de capitaux, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnière dans le domaine de la finance climatique, la Banque est actuellement un leader du marché sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients. Pour plus d'informations, tu peux consulter le site Twitter : LinkedIn : En œuvrant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur de la diversité et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Description du poste

• Responsable de la validation du modèle de tarification utilisé par les lignes de produits
• Mise en œuvre d'un modèle de tarification alternatif
• Étude du risque de modèle
• Contribution à la conception, aux spécifications et à la mise en œuvre des méthodologies de réserves pour le risque de modèle
• Implication dans tous les produits / nouvelles activités
• Fournir un soutien quantitatif à la gestion des risques pour toutes les questions quantitatives sur le P&L, les sensibilités, la VaR, etc.
• En charge de certains processus IPV en relation avec HO à Paris.

Niveau d'étude minimum

• Baccalauréat ou équivalent

Niveau d'expérience minimum

• 6-10 ans

Exigences

• Bon niveau en mathématiques et plus particulièrement en théorie des probabilités, processus stochastiques, statistiques, équations aux dérivées partielles et méthodes numériques
• Bonne compréhension de la théorie de l'évaluation des options ( i/e modèles quantitatifs pour l'évaluation et la couverture des produits dérivés
• Solides capacités d'analyse et de résolution de problèmes
• Programmation C/C++
• Orienté vers le travail d'équipe

Langues

• Anglais, Français

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Crédit Agricole CIB

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) is the corporate and investment banking arm of Crédit Agricole Group, the 10th largest banking group worldwide in terms of balance sheet size (The Banker, July 2022). 8,600 employees in more than 30 countries across Europe, the Americas, Asia-Pacific, the Middle-East and North Africa, support the Bank's clients, meeting their financial needs throughout the world. Crédit Agricole CIB offers its large corporate and institutional clients a range of products and services in capital market activities, investment banking, structured finance, commercial banking and international trade. The Bank is a pioneer in the area of climate finance, and is currently a market leader in this segment with a complete offer for all its clients. For more information, please visit Twitter: LinkedIn: By working every day in the interest of society, we are a group committed to diversity and inclusion. All our positions are open to people with disabilities.

Summary

• Job descriptionResponsible for the validation of pricing model used by product Lines
• Implementation of alternative pricing models
• Study of model risk
• Contribution to the design, specifications and implementation of the reserves methodologies for the model risk
• Involvement in all products / new activities
• Provide quantitative support to the risk management for all quantitative issues on P&L, sensitivities, VaR etc.
• In charge of some IPV processes in relation with HO in Paris

Minimum level of study

• Bachelor Degree / BSc Degree or equivalent

Minimum Experience

• 6-10years

Requirements

• Good understanding of option pricing theory ( i/e quantitative models for pricing and hedging derivatives)
• Good level in mathematics and especially probability theory, stochastic processes, statistics, partial differential equations and numerical methods
• Strong analytical and problem solving abilities
• C/C++ programming
• Teamwork oriented

Languages

• English, French